权重平均值|均值-CVaR约束下市场中性组合权重求解

时间：2017-01-17 05:02:33 作者：曾长兴；

本文作者：曾长兴；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2012年06期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：在均值-CVaR约束下,本文讨论了市场中性组合权重求解,给出了货币中性、中性和完全中性三个子概念下的解析解,解决了Jacobs等人首次提出的整体考虑各总约束的市场中性策略问题在均值-CVaR约束下的求解问题,为广泛存在的市场中性对冲提供了理论指导。
【论文正文预览】：一、问题的提出20世纪80年代以来,海外对冲基金发展迅猛,迄今对冲基金管理资产规模高达1.8万亿美元。在投资策略上,对冲基金大量采用了市场中性策略。Jacobs等人(1998年、2005年、2006年)首次在均值方差框架下展开市场中性策略相应多空头寸最优对冲比例问题研究。Charpin和Lac
【文章分类号】：F830.91
【稿件关键词】：均值-CvaR市场中性策略最优对冲比例
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【稿件标题】：权重平均值|均值-CVaR约束下市场中性组合权重求解
【作者单位】：暨南大学经济学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2012年06期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：曾长兴；