日历价差 波动率|黄金白银的价差波动结构研究

本文作者：许志佳；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2014年22期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：我们基于COMEX黄金白银期货合约,研究他们之间的价差波动。我们发现研究期间的黄金白银收益率存在着很强的相关性,在长期的时变价差相关上,正相关关系占主导地位。本文最后的发现是只有有限的机会能从基于价差均值回归策略中获利。
【论文正文预览】：一、引言贵金属的价格动态性尤其金银,长期以来都是受到很多关注和研究。最近许多学者已经成功用模型描述出了贵金属收益率的随机波动本质。Urich(2000),Casassus,Collin-Dufresne(2006)用新的计量经济学工具,在贵金属二元价格组合上,证明了重要的长期价格关系。本文的研究目
【文章分类号】：F224;F831.54;F831.53
【稿件关键词】：长期相关性黄金白银价差波动性
【参考文献】:

• 赵巍;何建敏;;基于修正高阶DFA法的股市长期相关性检验[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2010年01期
• 赵巍;;股票时间序列长期相关性的修正DFA识别[J];统计与决策;2009年10期
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• 孙晓霞;中国股市将持续上涨[N];证券时报;2007年

【稿件标题】：日历价差 波动率|黄金白银的价差波动结构研究
【作者单位】：南京财经大学;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2014年22期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：许志佳；

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