garch var|基于GARCH类模型的VaR方法对人民币汇率风险的计量

本文作者：程蕾；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2013年09期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：随着我国汇率制度改革的不断推进,人民币汇率的波动日趋频繁。我国对外经济贸易的飞速发展以及高额的外汇储备使得汇率风险的控制与防范成为当务之急,选择合理的外汇风险计量与预测的方法是外汇风险防范的重要前提。本文选取2010年6月19日至2012年6月19日期间485个交易日人民币兑美元汇率的中间价,选用基于GARCH类模型的VaR模型对人民币波动的风险进行计量,并通过准确性检验,得出人民币汇率风险计量的最优模型。
【论文正文预览】：一、引言随着经济全球化的发展,汇率作为连接各国之间经济和贸易的纽带,其波动一直是市场主体关注的重点。2005年7月21日,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。此次汇改以来,人民币兑美元等单一货币的双边汇率波动日趋频繁。以美元
【文章分类号】：F224;F832.6
【稿件关键词】：汇率波动GARCH类模型VaR
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【稿件标题】：garch var|基于GARCH类模型的VaR方法对人民币汇率风险的计量
【作者单位】：苏州大学东吴商学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2013年09期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：程蕾；

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