【适用性研究】VaR方法及其对我国的适用性研究

时间：2017-01-11 21:28:51 作者：黄钢；

本文作者：黄钢；成功正常投稿发表论文到《价格月刊》2007年08期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文讨论了度量金融风险的VaR方法的概念和参数VaR的计算方法及其运用,并探讨了该方法的简化模型以及在我国的适用性问题。
【论文正文预览】：自2006年以来中国股市牛气冲天,大盘指数一再突破历史新高,而股票型基金的发行更是火暴,资产泡沫已很显见,股市风险正在加剧。如何防范风险,避免损失已成为基金经理的重要课题。因此通过一种新型风险管理技术对基金的投资进行管理变得尤为重要。参数VaR方法就一种更精确、更
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：VaR方法资产组合市场风险市场收益率
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【稿件标题】：【适用性研究】VaR方法及其对我国的适用性研究
【作者单位】：江西师范大学
【发表期刊期数】：《价格月刊》2007年08期
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