【随机系统最优控制】考虑随机劳动收入的最优消费、投保与资产配置

时间：2017-01-09 18:16:08 作者：冯蕾；梁治安；

本文作者：冯蕾；梁治安；成功正常投稿发表论文到《内蒙古大学学报(自然科学版)》2015年03期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：研究了随机劳动收入下最优消费、投保与资产配置问题.在模型中,投资者购买投资型人寿保险,该保险兼具保障和投资功能.在假定效用函数为CARA函数的情况下,运用贝尔曼动态规划原理求得了模型的解析解,并获得了投资型人寿保险投资的一些重要性质.最后,通过数值模拟分析讨论了绝对风险厌恶系数、随机劳动收入与风险资产以及投资型人寿保险间相关系数变化时最优投保的变化趋势.
【论文正文预览】：最优消费投资问题是经济活动中的一个永恒话题,Samulson[1]最早对该问题展开了研究,Mer-ton[2]对这类问题进一步扩展,建立了经典的连续时间消费与投资组合选择模型,并创造性地利用随机控制理论求出了模型的解析解,Merton的研究为消费投资问题奠定了理论基础,此后,消费投资问题
【文章分类号】：F249.2;F842.62
【稿件关键词】：投资型人寿保险资产配置HJB方程
【参考文献】:

朱铭来;房予铮;;基于投资视角的我国寿险需求实证研究[J];南开经济研究;2008年05期
王立新;吴良刚;;基于金融资产组合视角的投资型寿险需求研究[J];江西财经大学学报;2014年01期
谢瑶;梁治安;;变动投资机会下的线性最优长期资产配置[J];内蒙古大学学报(自然科学版);2011年03期
易杰;田在良;;基于资产选择理论的寿险收入增长影响研究[J];财经界;2009年12期
于凌云;张凯伦;;消费者寿险购买意愿相关因素实证分析[J];保险研究;2013年02期
高俊;陈秉正;邢宏洋;;中国人身保险市场效率测算——基于随机前沿分析的实证研究[J];保险研究;2013年11期
洪梅;黄华珍;焦俊勇;;我国保险业增长影响因素研究[J];保险研究;2014年02期
荣幸;;组合投资选择的随机最优控制方法[J];工程数学学报;2014年02期
马宁;;税收优惠养老保险模式的最优选择——基于个人所得税税率的效应分析[J];保险研究;2014年09期
李冠雄;廖朴;;遗产动机下家庭最优保险需求研究[J];保险研究;2014年09期
李毅;;湖北人寿保险需求实证研究[J];湖北经济学院学报;2010年06期
张宗军;王向楠;;中国财产保险需求影响因素的实证研究[J];经济与管理;2011年06期
王海霞;;我国寿险保费收入的影响因素分析[J];经济视角(中旬);2011年05期
邓国和;;有跳风险与时变市场结构的多资产最优组合投资[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
李易凡;孟敬芝;;寿险市场与证券指数相关性比较研究——基于中国寿险市场的实证分析[A];十二五·新挑战：经济社会综合风险管理——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2011[C];2011年
齐凤娇;;我国投资型保险现状分析[A];山东省保险学会2010年“转变发展方式·促进保险强省建设”征文颁奖仪式暨保险学术报告会论文集[C];2011年
孙蓉;王向楠;;我国寿险需求和健康险需求影响因素的比较[A];中国保险学会学术年会入选文集2011（理论卷）[C];2011年
程立超;;储蓄型商业保险需求的影响因素分析——基于中国家庭收入调查项目(CHIPs)的实证研究[A];中国保险学会学术年会入选文集2011（理论卷）[C];2011年
钱嫣虹;王国军;;我国人口结构变化对寿险需求影响的研究——基于省际面板数据的实证分析[A];全面深化改革:战略思考与路径选择——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2014[C];2014年
罗葵;最优投资策略选择和负风险模型相关课题研究[D];武汉大学;2009年
谢利人;新农村建设中县域保险发展支持研究[D];中南大学;2010年
常浩;连续时间投资组合优化理论方法研究[D];天津大学;2012年
刘宣会;基于跳跃—扩散过程的投资组合与定价问题研究[D];西安电子科技大学;2004年
邓国和;市场结构风险下双指数跳扩散模型期权定价与最优投资消费[D];湖南师范大学;2006年
何朝林;连续时间下的动态资产组合选择问题研究[D];重庆大学;2007年
王敏;不确定性条件下动态投资组合管理研究[D];复旦大学;2009年
张鑫;马氏调节过程在保险与金融中的应用[D];南开大学;2009年
卫淑芝;随机市场环境下动态最优投资组合模型研究[D];上海交通大学;2009年
毕泗锋;金融资产组合中的投资型寿险需求：连续时间动态模型分析[D];山东大学;2010年
史俊红;我国投资型寿险的SWOT分析及发展对策研究[D];东北财经大学;2010年
陆建明;中国人寿个人寿险营销战略研究[D];华南理工大学;2011年
魏娜;人身保险消费结构差异及其影响因素研究[D];山东大学;2011年
钱帅;我国人身保险消费结构差异研究[D];山东大学;2009年
张在来;中国寿险业发展规模与其影响因素关系的实证研究[D];山东经济学院;2010年
杨益非;确定缴费型养老金的最优投资[D];中南大学;2009年
张春红;均值—方差及随机微分博弈问题研究[D];中南大学;2012年
罗啸威;保险产品投资功能的合理实现及其法律规制研究[D];华东政法大学;2012年
钟慧;中国保险业寿险营销员管理模式研究[D];云南大学;2012年
杨伟龙;基于投连险需求及影响因素分析的产品方案改进[D];浙江工商大学;2013年
杨晓灵;投资型寿险产品的发展研究[J];保险研究;2002年10期
阎建军,王治超;转轨时期我国寿险需求的实证分析[J];保险研究;2002年11期
盛桢智,陆刃波;从城市居民保险需求看寿险市场产品结构[J];保险研究;2002年12期
郭丽军;熊志刚;;我国投资型寿险产品需求影响因素的实证研究[J];保险研究;2007年03期
舒高勇;石颖;;我国寿险业需求实证分析[J];保险研究;2007年06期
王立新;吴良刚;曹梅英;;我国寿险需求经济因素的动态分析——基于状态空间模型的实证研究[J];系统工程;2012年03期
饶晓辉;钟正生;;保险能否促进经济增长——基于中国的实证分析[J];上海经济研究;2005年12期
栾存存;我国保险业增长分析[J];经济研究;2004年01期
朱铭来;房予铮;;基于投资视角的我国寿险需求实证研究[J];南开经济研究;2008年05期
王向楠;;中国寿险产品退保的实证研究:基于险种分类视角[J];广东金融学院学报;2012年06期

【稿件标题】：【随机系统最优控制】考虑随机劳动收入的最优消费、投保与资产配置
【作者单位】：上海财经大学金融学院;上海财经大学数学学院上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学);
【发表期刊期数】：《内蒙古大学学报(自然科学版)》2015年03期
【期刊简介】：0......更多内蒙古大学学报(自然科学版)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/8266/)投稿信息
【版权所有人】：冯蕾；梁治安；