[分形特性论文]中国沿海煤炭运价衍生品市场多重分形特性研究

时间：2017-01-09 16:47:47 作者：吴治忠；王永刚；

本文作者：吴治忠；王永刚；成功正常投稿发表论文到《上海金融》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文采用多重分形理论对上海航交所推出的中国沿海煤炭(秦沪线和秦广线)运价指数及其衍生品的市场风险特性进行实证研究。通过基本的R/S分析和多重分形交叉降趋脉动分析方法(MF-X-DFA)研究该市场的日度收益率序列,研究结果发现:中国沿海煤炭:秦沪和秦广两条航线的期货市场均具有多重分形特性;然而,沿海煤炭现货市场的多重分形特性还没有形成。
【论文正文预览】：一、引言目前,关于上海运价指数衍生品的研究主要集中于上海出口集装箱运价指数衍生品,而中国沿海煤炭运价指数及其衍生品自2011年12月推出以来,一直没有引起理论界的关注,对其进行研究的文献则少之又少。本文利用多重分形理论,把中国沿海煤炭运价指数(现货)市场及其衍生品(期
【文章分类号】：F764.1;F724.5
【稿件关键词】：运价指数多重分形重标极差R/S分析赫斯特指数
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【稿件标题】：[分形特性论文]中国沿海煤炭运价衍生品市场多重分形特性研究
【作者单位】：上海社会科学院经济所;
【发表期刊期数】：《上海金融》2015年05期
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