基于可能度的模糊证券投资组合优化模型

本文作者：高振斌；成功正常投稿发表论文到《统计与信息论坛》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：针对证券投资中存在的不确定性,采用模糊理论中的三角模糊数,解决投资收益率解决最大与风险损失率最小的双目标模糊优化问题。在模糊数λ-水平给定的情况下,将此问题转化为三个单目标的问题:净收益最大化模型;最大风险最小化模型;风险偏好下的风险收益模型。采用可能度的概念,得到相应的三个单目标清晰形式的线性规划模型。算例表明所提出的方法是有效和可行的。
【论文正文预览】：一、引言由于客观事物具有复杂性、不确定性,在实际决策问题中,决策信息往往以不确定的形式来表达。证券市场存在着大量的不确定性,使得投资充满不可预知的风险。为了分散风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式。Markowitz于1952年发表的论文——资产组合
【文章分类号】：F830.91
【稿件关键词】：不确定性投资组合线性规划模糊理论可能度
【参考文献】:

• 金峰;林乐芬;;农村民间金融与正规金融共生关系现状及深化研究[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2014年06期
• 刘艳春;高闯;;风险资产组合的均值-WCVaR模糊投资组合优化模型[J];中国管理科学;2006年06期
• 周娟;江辉;李鹏;;基于WCVaR风险度量的发电商电量分配模型[J];电力系统及其自动化学报;2012年01期
• 李莉;王建军;李宁;谭忠富;安建强;;低碳经济下能效电厂的半方差风险投资组合优化模型[J];电网技术;2011年08期
• 赵振宇;刘善存;;基于WCVaR的我国外汇资产优化配置的实证研究[J];系统工程;2011年07期
• LIU Wen-qiong;LI Sheng-hong;;European option pricing model in a stochastic and fuzzy environment[J];Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universities(Series B);2013年03期
• 高建伟;刘雨林;;基于无风险保障系数的养老基金投资组合模型研究[J];商业研究;2013年12期
• 郑冬;梁锡坤;;附加交易费用的动态投资组合鲁棒策略[J];东北师大学报(自然科学版);2014年02期
• 付云鹏;马树才;;存在无风险资产和投资比例限制的加权可能性模型及应用研究[J];商业研究;2014年12期
• 徐雪松;;Steady-State Configuration and Tension Calculations of Marine Cables Under Complex Currents via Separated Particle Swarm Optimization?[J];China Ocean Engineering;2014年06期
• 赵庆;;均值—绝对偏差模型鲁棒优化策略的有效性——基于中国股票市场的实证分析[J];重庆工商大学学报(社会科学版);2015年01期
• 尚金成;王绵斌;谭忠富;刘丽萍;;省级电力公司的购电决策模型及其模糊优化算法[J];华东电力;2008年11期
• 凌爱凡;杨晓光;易蓉;;鲁棒的均值-WCCVaR投资组合问题[A];社会经济发展转型与系统工程——中国系统工程学会第17届学术年会论文集[C];2012年
• 李莉;电力产业节能减排机制设计模型与方法研究[D];华北电力大学（北京）;2011年
• 谢非;不确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量与规避研究[D];重庆大学;2009年
• 李建良;中国商品期货市场风险管理机制研究[D];华中科技大学;2010年
• 胡大江;面向双重风险的我国企业国际贸易外汇风险管理研究[D];重庆大学;2010年
• 邓雪;投资组合优化模型研究[D];华南理工大学;2010年
• 高莹;金融系统鲁棒优化问题研究[D];东北大学;2007年
• 张兰;公司治理、多元化战略与财务绩效的关系[D];吉林大学;2013年
• 刘勇军;多期模糊投资组合优化模型及算法研究[D];华南理工大学;2013年
• 张一喆;基于改进一般失望模型的投资组合与资产定价研究[D];哈尔滨工业大学;2013年
• 戴志锋;非线性共轭梯度法与鲁棒最优投资组合[D];湖南大学;2013年
• 王震;县级供电企业经营风险评估与规避策略研究[D];华北电力大学（北京）;2011年
• 胡琴琴;求解Worst-case CVaR优化的光滑化算法及其应用[D];长沙理工大学;2011年
• 何冬梅;两阶段Worst-case CVaR优化及其在电力市场中的应用[D];长沙理工大学;2011年
• 宋磊;收汇期不确定条件下企业汇率风险度量及规避研究[D];重庆理工大学;2011年
• 欧卫星;Copula-MCMC方法在证券投资组合中的应用研究[D];湖南大学;2011年
• 谢洪云;最坏情况下基于alpha-超分位数多约束风险下优化模型的建立求解及应用[D];长沙理工大学;2012年
• 刘广兵;沪深A股投资组合规模与风险关系的实证分析[D];南京师范大学;2008年
• 刘青;最坏情况下的CVaR分析及其在电力资产分配中的应用[D];长沙理工大学;2009年
• 刘陆芳;基于WCVaR的投资组合研究[D];华北电力大学（北京）;2010年
• 黄羽;最坏情景多阶段均值—方差投资组合选择及其应用研究[D];东北大学;2008年
• 赵晓菊;刘莉亚;柳永明;;正规金融与非正规金融合作会提高农户期望收益吗?——理论分析和实证检验[J];财经研究;2011年04期
• 左臣明;马九杰;;正规金融与非正规金融关系研究综述——增加农村金融供给的一个制度视角[J];河南金融管理干部学院学报;2005年06期
• 马勇;陈雨露;;作为“边际增量”的农村新型金融机构:几个基本问题[J];经济体制改革;2010年01期
• 王国红;刘兆征;;中国农村非正规金融履约机制的实证研究[J];经济问题;2008年07期
• 丁焕强;;基于金融共生理论的农村金融体制研究[J];金融理论与实践;2006年10期
• 武翔宇;;我国农村金融联结制度的设计[J];金融研究;2008年08期
• 李元华;;共生视角下民间金融研究——基于共生经济视角的机理解释和对策建议[J];经济学动态;2012年04期
• 王芳;罗剑朝;Yvon Martel;;农户金融需求影响因素及其差异性——基于Probit模型和陕西286户农户调查数据的分析[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2012年06期
• 姚京,李仲飞;基于VaR的金融资产配置模型[J];中国管理科学;2004年01期
• 闫军印;;城乡一体化农村金融共生模式与演化路径[J];中国农村金融;2010年12期
• 陈正江;我国证券投资基金立法初论[J];山西财经大学学报;2001年S2期
• 张平;浅谈证券投资基金[J];中国统计;2001年06期
• 王谢勇,孙毅;证券投资基金的风险分析及控制[J];大连大学学报;2001年01期
• 许均华;大陆证券投资基金的现状与发展[J];广西金融研究;2001年01期
• 邹定斌;台湾证券投资基金及其对祖国大陆的启示[J];海峡科技与产业;2001年05期
• 黄丹华;浅谈证券投资基金[J];中国监察;2001年19期
• 侯秀奇,汪温泉,冯小环;市场经济条件下我国证券投资基金现状及趋势[J];辽宁教育学院学报;2001年05期
• 周海鹏,冯亮,陈然;如何看待证券投资技术分析中的计算机指标[J];辽宁农业职业技术学院学报;2001年02期
• 陆申,郑忠;论证券投资理念[J];立信会计高等专科学校学报;2001年02期
• 徐绪勘;我国证券投资基金监控机制浅析[J];江苏石油化工学院学报(社会科学版);2001年04期
• 朱文健;林丽萍;;制造业上市公司主营业务发展与证券投资相关性研究[A];第八届（2013）中国管理学年会——会计与财务分会场论文集[C];2013年
• 黄炳艺;;基于Count Panel Data模型的证券投资基金持股偏好实证研究[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
• 黄炳艺;;基于Count Panel Data模型的证券投资基金持股偏好实证研究[A];当代会计评论（第5卷第1期总第9期）[C];2013年
• 杨艳红;;论证券投资基金监管中行业协会的优位地位[A];当代法学论坛（2006年第3辑）[C];2006年
• 任万兴;折喜芳;崔巍岚;;证券投资基金的立法模式——兼评《证券投资基金法(草案)》[A];中国商法年刊第三卷（2003）[C];2003年
• 林丽萍;朱文健;;制造业上市公司证券投资与资本结构相关性研究[A];第八届（2013）中国管理学年会——会计与财务分会场论文集[C];2013年
• 吴战篪;;基于管理者短视的上市公司证券投资动机研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
• 吴战篪;李素银;;管理者自利与短视行为研究——基于上市公司证券投资的角度[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
• 邹定斌;;我国证券投资基金的风险管理对策研究[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
• 王景;张邦礼;曹长修;唐小我;;多元组合证券投资中的模糊决策[A];1997中国控制与决策学术年会论文集[C];1997年
• 记者 曾仁;新疆天业五年违规证券投资12亿[N];中国证券报;2004年
• 郭凤琳;去年我国证券投资逆差猛增12.7倍[N];中国证券报;2007年
• 证券时报记者 贾壮;上半年我国证券投资逆差48亿美元[N];证券时报;2007年
• 刘雪峰;证券投资失宠 券商自营同比大幅缩水[N];第一财经日报;2009年
• 本报记者 申屠青南;86家证券投资咨询机构通过年检[N];中国证券报;2010年
• 证券时报记者 贾壮;证券投资咨询机构年检 重点关注违规营销揽客[N];证券时报;2010年
• 见习记者 伍泽琳;7家证券投资咨询机构榜上除名[N];证券时报;2011年
• 记者 朱宝琛;证监会：证券投资咨询机构非法销售原始股不予通过年检[N];证券日报;2011年
• 记者 李会;证券投资咨询机构将进行2011年度年检[N];经济日报;2012年
• 见习记者 刘璐;证券投资咨询机构年检即将启动[N];证券时报;2012年
• 刘月珍;我国证券投资基金绩效及发展研究[D];浙江大学;2002年
• 王普;我国证券投资基金的理论和实证研究[D];复旦大学;2003年
• 朱书红;证券投资基金的服务功能与产品设计研究[D];中南大学;2003年
• 佟胜奇;证券投资基金法律制度研究[D];吉林大学;2009年
• 周忠英;外国证券投资与我国利用外资战略调整[D];南开大学;2009年
• 吴伟;证券投资基金法律问题及其跨国活动法律监管研究[D];中国政法大学;2003年
• 高立新;我国证券投资基金的风险及其管理[D];中国社会科学院研究生院;2003年
• 赵宏宇;风险框架下的证券投资基金资产配置研究[D];四川大学;2006年
• 张军松;我国封闭式证券投资基金绩效研究[D];苏州大学;2010年
• 刘超;中国证券投资基金系统制度研究[D];天津大学;2009年
• 赵倩;我国证券投资基金监管研究[D];西北大学;2009年
• 黄文星;证券投资基金参与公司治理法律问题研究[D];湖南大学;2009年
• 杨帆;基于数据挖掘技术的证券投资解决方案[D];复旦大学;2009年
• 王雅洁;证券投资基金投资理念实证研究[D];华中科技大学;2009年
• 孙亦飞;证券投资基金产品创新设计研究[D];苏州大学;2006年
• 苏军;证券投资基金绩效评估与实证研究[D];浙江大学;2002年
• 胡士华;证券投资基金经营中存在问题及对策研究[D];西南农业大学;2002年
• 王学工;我国证券投资基金的问题与对策分析[D];暨南大学;2002年
• 杨洁茹;证券投资基金的行为逻辑和市场影响[D];华东师范大学;2002年
• 宁芳;证券投资基金与股市稳定性研究[D];青岛大学;2011年

【稿件标题】：基于可能度的模糊证券投资组合优化模型
【作者单位】：西安财经学院统计学院;
【发表期刊期数】：《统计与信息论坛》2015年05期
【期刊简介】：《统计与信息论坛》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，统计与信息论坛杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN61-1421/C，国际刊号：ISSN1007-3116。统计与信息论坛杂志社由陕西省教育厅主管、主办，本刊为月刊。自创刊以......更多统计与信息论坛杂志社(http://www.400qikan.com/qk/6023/)投稿信息
【版权所有人】：高振斌；

更多插花艺术论文论文详细信息: 基于可能度的模糊证券投资组合优化模型 论文代写
http://m.400qikan.com/lw-67708 论文代发

相关专题：论文发表 天津市滨海新区政务网 全民健身