重新定价风险|农业天气风险管理及产品定价研究

时间：2017-01-07 12:02:13 作者：储小俊；曹杰；

本文作者：储小俊；曹杰；成功正常投稿发表论文到《统计与信息论坛》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：为降低系统性风险的冲击,基于效用理论,构建了包括农户、保险人和债券投资者三方在内的一般模型,得出了相应的指数保险和天气债券的定价公式。采用绥化市样本数据,基于支持向量机预测方法,进行了产品的实例设计。结果表明,如果在债券市场上,投资者的风险厌恶水平低于农户或保险人时,则可将天气风险转移至资本市场,风险转换比取决于三方的风险厌恶水平。支持向量机预测模型的应用可以显著提高预测精度,有助于降低基差风险。
【论文正文预览】：一、引言农业生产对天气条件的依赖程度较高,保险被认为是一种有效的风险规避手段,但是,传统农业保险存在两大问题:一是信息不对称[1],二是系统性风险[2-3])。信息不对称是指农户相对于保险公司具有更多的作物生产的信息优势。信息不对称的存在对保险有两种影响,即逆向选择和
【文章分类号】：F842.66
【稿件关键词】：系统性风险基差风险天气指数保险天气债券支持向量机
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【稿件标题】：重新定价风险|农业天气风险管理及产品定价研究
【作者单位】：南京信息工程大学经济管理学院;
【发表期刊期数】：《统计与信息论坛》2015年05期
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