[股票交易量怎么看论文]基于HP滤波对股票价格和股票交易量的内在分析

时间：2017-01-06 11:02:58 作者：张志明；

本文作者：张志明；成功正常投稿发表论文到《经济视角(下)》2013年12期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：研究表明中国股市股票价格与交易量具有正相关关系,相关系数为0.375。股票价格是交易量的格兰杰原因,而股票交易量不是价格的格兰杰原因。基于HP滤波法,根据混合分布假说原理把股票价格与交易分解成潜在信息流与无度量信息流影响趋势,发现潜在信息流较无度量信息流对股票影响较大,股票的正相关与格兰杰因果关系主要受潜在信息流的影响。在潜在信息流影响下,股票潜在价格对股票潜在交易量具有先导性,而无度量信息流对股票的影响需要进一步探讨。
【论文正文预览】：一、前言股票市场中股票的价格变动与交易量的关系一直是学术界关注的问题,因为量价变化关系是反应股票市场供需变化的一个重要途径,同时对其二者的变动趋势研究及其内在分析也是研究套利机会和市场有效的重要方面。目前对于股票的量价关系研究结论并不统一,主要表现为:股票交
【文章分类号】：F830.91;F224
【稿件关键词】：股票HP滤波混合分布假说
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