产出增长率与通货膨胀率预测研究——基于混频数据取样方法

时间：2017-01-04 23:27:21 作者：蔡宇；

本文作者：蔡宇；成功正常投稿发表论文到《财经问题研究》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文在"预测"及"实时预报"两种情境下分别使用混频数据取样方法研究高频股票收益率对产出增长率和通货膨胀率的预测精度。笔者采用近年来新提出的频域过滤因子对股票收益率进行过滤,以排除季度趋势及高频噪音对预测精度的影响;使用从实际数据所估算出来的MIDAS权重参数对高频股票数据进行加总。本文发现MIDAS模型对美国和新加坡两国具有相当好的预测精度。
【论文正文预览】：一、引言预测宏观经济变量的趋势是中央银行、金融企业以及其它经营绩效取决于商业周期条件的经济实体的一项重要任务。不幸的是,很多重要的宏观经济变量都没有在相同的频率采样,例如,国内生产总值(GDP)数据一般是每季度公布一次,通货膨胀率数据为每个月公布一次,而股票市场指
【文章分类号】：F831.51;F821.5;F224
【稿件关键词】：经济预测MIDAS频域过滤因子Diebold-Mariano检验
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【稿件标题】：产出增长率与通货膨胀率预测研究——基于混频数据取样方法
【作者单位】：山东大学经济研究院;
【发表期刊期数】：《财经问题研究》2015年05期
【期刊简介】：《财经问题研究》杂志是由东北财经大学主管主办的经济管理类权威刊物，是反映中国经济管理理论与政策研究的著名刊物之一。本刊以学术性、时代性、创新性、前瞻性的风格，着重反映国家经济管理部门、研究部门，经济管理类院校的专家学者探讨中国改革与发展过程......更多财经问题研究杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1111/)投稿信息
【版权所有人】：蔡宇；