【var es】金融风险管理方法VaR、ES和ES~(n)的比较

时间：2017-01-04 02:16:30 作者：李芒环；

本文作者：李芒环；成功正常投稿发表论文到《统计与决策》2015年08期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：文章在一致性风险度量理论和随机占优理论下比较了VaR、ES和ES(n)性质的优劣,得出ES(n)的性质优于ES,而ES性质又优于VaR,并指出VaR在损益服从椭圆分布时具有ES同样的性质,因此VaR仍可以刻画尾部风险。进一步探讨VaR、ES和ES(n)在投资决策和风险管理应用的意义。
【论文正文预览】：0引言VaR是指一定概率水平下,投资组合在未来持有期内的最大可能损失。目前VaR方法得到广泛应用,已经成为风险控制行业的标准。越来越多的金融机构开始运用VaR方法披露信息、控制风险以及管理风险。不过VaR也存在许多不足,比如没有提供超过VaR值损失的信息,不少学者指出V
【文章分类号】：F224;F830.99
【稿件关键词】：一致性风险度量随机占优VaRESES(n)
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【稿件标题】：【var es】金融风险管理方法VaR、ES和ES~(n)的比较
【作者单位】：河南科技大学经济学院;
【发表期刊期数】：《统计与决策》2015年08期
【期刊简介】：本刊文笔清新、内容务实、风格泼辣；统计与决策结合，理论与实务并重；立足统计理论，关注经济热点；推介决策方汉，引导工作实践；传递信息动态，宣扬强者风采；解答读者疑难，反映读者呼声。统计与决策不仅连续入选北大核心目录，还被众多重点院校评为权威......更多统计与决策杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1110/)投稿信息
【版权所有人】：李芒环；