马科维茨均值方差模型|基于均值——方差模型的云南特色股票研究

时间：2017-01-03 13:29:48 作者：刘旭；郭俊娟；郭

本文作者：刘旭；郭俊娟；郭聪聪；张德飞；成功正常投稿发表论文到《时代金融》2015年14期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：Markowitz均值——方差模型是用于研究投资者如何通过合理的资金分配来达到既定收益下,风险最小化问题.本文采用该模型,基于投资优化组合的理论对云南省内地的特色股票做投资组合分析,通过对五支股票数据的统计分析,得到在预期收益既定的条件下,投资风险最小时的最优投资组合。同时,根据这五支股票的投资权重进一步精选出三支股票,并计算出了最优的投资权重。
【论文正文预览】：一、引言随着社会经济的发展,人民的可支配收入增加,投资消费观念在改变,越来越多的机构和个人都在谋求不同投资方式使其增值.比如存入银行、投资资金等。存入银行几乎没有风险,可投资回报率低,投资基金回报率高了,但高收入总伴随着高风险,因此最大限度地降低风险成为投资者最
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：投资组合Markowitz均值——方差模型收益率
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【稿件标题】：马科维茨均值方差模型|基于均值——方差模型的云南特色股票研究
【作者单位】：红河学院数学学院;
【发表期刊期数】：《时代金融》2015年14期
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