【波动率预测】我国物价波动转折点的识别和预测

时间：2016-12-31 06:41:20 作者：黄亢；

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【摘要】：本文使用一种基于马尔可夫链的非参数方法,对我国CPI波动的转折点进行识别,然后将识别结果视为一个离散随机变量时间序列,通过选取CPI的影响因素,建立PROBIT模型,对我国的CPI的转折点进行预测。针对研究结论和预测结果提出政策建议。
【论文正文预览】：进入2015年以来,我国的CPI涨幅继续走低,延续上年的低位趋势。经济持续面临通缩压力,也不停助长未来宽松货币的预期。本轮的经济运行是否会出现温和回暖,还是会出现下行甚至衰退趋势,物价水平的波动是否也会到达下行周期的转折点。这些问题的答案,来源于对本轮经济周期,特别是
【文章分类号】：F726;F224
【稿件关键词】：物价波动马尔可夫链非参数方法PROBIT模型
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【稿件标题】：【波动率预测】我国物价波动转折点的识别和预测
【作者单位】：首都经济贸易大学经济学院;
【发表期刊期数】：《经营管理者》2015年13期
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【版权所有人】：黄亢；