【garch模型计算var】基于VaR-GARCH的券商资产管理产品风险控制

时间：2016-12-10 21:23:00 作者：崔小勇；张帅；

本文作者：崔小勇；张帅；成功正常投稿发表论文到《中国市场》2011年33期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：本文基于VaR-GARCH模型,研究了我国券商资产管理业务的风险控制状况,并对不同分布条件下各种风险控制模型的精确性进行对比。文章对我国券商资产管理产品进行分类,分别研究了股票型、债券型、混合型、FOF和货币型等5种不同类型券商资管产品,在不同分布下的风险控制状况,基于大量样本的基础上归纳出适合不同券商资管产品的最优风险控制模型。
【论文正文预览】：一、引言近几年来,我国券商资产管理业务取得了突飞猛进的发展。截至2011年4月14日,我国尚在存续期内的券商资产管理产品共有196只,管理资产净值合计1249.67亿元,这些产品分别由53家证券公司管理。按照管理人分类,东方证券拥有的集合理财计划最多,数量已达14支,管理净产净值
【文章分类号】：F224;F832.39
【稿件关键词】：VaR-GARCH券商资产管理风险控制
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【稿件标题】：【garch模型计算var】基于VaR-GARCH的券商资产管理产品风险控制研究
【作者单位】：中央财经大学中国经济与管理研究院;国家开发投资公司国投资本控股有限公司;
【发表期刊期数】：《中国市场》2011年33期
【期刊简介】：政府调控市场的最佳纽带、市场引导企业的最短通道、理论联系实践的最紧结合、世界关注中国的最大窗口。《中国市......更多中国市场杂志社(http://www.400qikan.com/qk/943/)投稿信息
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