信用风险组合模型包括|基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研

时间：2016-12-01 11:56:41 作者：曹黄；

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【摘要】：KMV模型在我国存在较大的不适用性,而主要原因是我国存在严重的股权分置矛盾。鉴于当前股权分置问题已基本解决,试图研究现有经济条件下,KMV模型对我国上市公司,ST类上市公司和非ST类公司的比较,分析KMV模型在我国的适用性,并提出建议。
【论文正文预览】：一、引言KMV模型是以Merton模型的基本思想为基础的一套量化信用风险的概念性框架技术。KMV模型把公司股东权益看作看涨期权,负债看作看跌期权,公司资产价值看作标的资产,并假设公司资产价值遵循几何布朗运动。在KMV模型中当公司资产价值低于公司账面负债时,公司就会对债权人
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：KMV模型信用风险上市公司
【参考文献】:

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【稿件标题】：信用风险组合模型包括|基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究
【作者单位】：华东交通大学经济管理学院;
【发表期刊期数】：《东方企业文化》2011年10期
【期刊简介】：《东方企业文化》经国家新闻出版总署批准的公开发行的国家级级综合学术期刊。主办单位：中国纺织职工思想政治工作研究会；中国纺织企业文化建设协会。国际国内双刊号：CN11-5206/G0 ISSN1672-7355，邮发代号80-453。系为高学历人群发表论文服务的高品位学术期......更多东方企业文化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/933/)投稿信息
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