var cvar|VaR和CVaR在商业银行利率风险管理中的应用

本文作者：陈敏；吴敏；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2013年08期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：商业银行是负债经营的高风险特殊行业,收益与风险并存,如何控制和管理潜在的风险是商业银行风险管理者关注的问题,本文利用相关国债和拆借利率的数据来进行实证分析,论证CVaR和VaR方法,对于尾部风险控制的优劣,建立相应的模型以便模拟考察我国商业银行面临的利率风险状况。
【论文正文预览】：我国利率市场化的程度已经较高,如各类债券利率、部分贷款利率以及大额存款利率事实上已经完全市场化。随着利率水平及其结构的频繁变动,利率风险不仅影响到商业银行的盈利能力,而且资产、负债的市值因利率的变动而变动,并波及清偿能力,进而引发流动性问题,因此商业银行利率
【文章分类号】：F224;F832.33;F822.0
【稿件关键词】：商业银行利率风险VaRCVaRAR-GARCH模型
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【稿件标题】：var cvar|VaR和CVaR在商业银行利率风险管理中的应用
【作者单位】：湖北科技学院数学与统计学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2013年08期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】：陈敏；吴敏；

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