国债逆回购有风险吗|基于VaR模型的BT项目回购方信用风险量化研究

时间:2015-08-14 20:28:58 作者:毕卿;胡昊;徐峰;

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【摘要】:回购方的信用和财政风险是BT项目的核心风险。在已有BT项目回购方信用风险量化研究基础上,引入金融领域的VAR模型,通过建立BT项目信用评估矩阵,构造违约概率转换函数,运用蒙特卡洛模拟等步骤得到BT项目回购方信用的风险价值。旨在为BT回购方信用风险评估提供一种可行且直观的方式。
【论文正文预览】:1引言根据审计署2013年公布的《全国政府性债务审计结果》,截至2013年6月底,我国BT(建设—转让)项目已经成为政府负有偿还责任债务的第二大来源,规模达12146亿元,占地方政府债务比例21.98%。高债务比增加了回购方发生信用风险。因此,针对回购方信用风险量化研究具有重要现实需
【文章分类号】:F224;F283
【稿件关键词】:BT项目项目管理回购方信用风险风险度量
【参考文献】:
【稿件标题】:国债逆回购有风险吗|基于VaR模型的BT项目回购方信用风险量化研究
【作者单位】:上海交通大学工程管理研究所;
【发表期刊期数】:《建筑经济》2015年01期
【期刊简介】:《建筑经济》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,建筑经济杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-1326/F,国际刊号:ISSN1002-851X。建筑经济杂志社由中华人民共和国住房和城乡建设部主管、主办,本刊为月刊。自创刊以......更多建筑经济杂志社(http://www.400qikan.com/qk/9990/)投稿信息
【版权所有人】:毕卿;胡昊;徐峰;


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