【未决赔款准备金】非寿险未决赔款准备金的选取模型

时间：2015-07-02 18:06:57 作者：宋巨生；郑玮；吴苹；

本文作者：宋巨生；郑玮；吴苹；成功正常投稿发表论文到《统计与决策》2015年08期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：如何省下适量的现金流用于投资创造财富对于提升公司的竞争力至关重要。基于这样的背景下,2008年,Schmidt和Zocher从B-F方法入手,结合了所有常用的非寿险准备金确定性模型的共同点,提出了B-F延展模型。不仅如此,这些常用的准备金模型均为此模型的特例,并由此派生出许多新的准备金提取方法。文章就现实中不同准备金模型之间的比较,以及如何在该模型所派生的众多新方法中,找到最优的准备金提取方法进行总结。
【论文正文预览】：0引言最近十年来,精算师们就理论上提出了许多准备金确定性模型,较为常用的有:链梯法,Panning法,赔付率法,B-F法和CapeCod法。在大多数情况下,精算师们都会根据自己的经验结合公司的所需来判断所应选择的模型,但如何在众多的准备金方法中挑选最合适的准备金方法一直没有得到
【文章分类号】：F840.6;F224
【稿件关键词】：非寿险准备金流量三角形B-F法链梯法
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【稿件标题】：【未决赔款准备金】非寿险未决赔款准备金的选取模型
【作者单位】：华东师范大学金融与统计学院;
【发表期刊期数】：《统计与决策》2015年08期
【期刊简介】：本刊文笔清新、内容务实、风格泼辣；统计与决策结合，理论与实务并重；立足统计理论，关注经济热点；推介决策方汉，引导工作实践；传递信息动态，宣扬强者风采；解答读者疑难，反映读者呼声。统计与决策不仅连续入选北大核心目录，还被众多重点院校评为权威......更多统计与决策杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1110/)投稿信息
【版权所有人】：宋巨生；郑玮；吴苹；