【国债收益率曲线】上证国债零息票收益率曲线的构造及其特征分析

时间：2017-04-13 04:40:27 作者：邵荣平；杨俊霞；

本文作者：邵荣平；杨俊霞；成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2008年21期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：零息票债券收益率曲线刻画了无风险利率的期限结构,它是金融工具估价、投资组合管理和金融风险管理的重要组成部分。本文通过间接法构造出上证国债零息票收益率曲线,并对其特征进行分析。
【论文正文预览】：一、引言零息票债券的即期收益率与期限之间的关系曲线图称为零息票收益率曲线。零息票收益率曲线描述的收益率排除了债券的违约风险、税率、可售性以及再投资等因素的影响。因而从零息票收益率曲线中导出的贴现因子、远期利率以及各曲线的利差都十分可靠,这使得零息票收益率
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：零息票债券收益率曲线间接法
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