项目投资风险分析方法|基金投资的风险管理方法分析

时间：2017-04-10 18:20:47 作者：蔡琳；蔡瑜；

本文作者：蔡琳；蔡瑜；成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2008年17期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：常用的基金投资的风险管理方法有灵敏度分析法、波动性分析法和VaR方法。灵敏度方法在市场因子小幅波动时,对市场风险的测量较为准确。波动性分析方法用标准差和协方差描述由于市场因子的变化而导致的投资组合收益偏离平均收益的程度。VaR作为金融市场风险管理的主流模型,已经成为金融风险管理的国际标准,但它不是一致性风险度量,不满足次可加性。
【论文正文预览】：随着我国经济的快速增长,社会的进步,人均收入、存款余额这些对人民生活水平和个人财富积累具有重要意义的指标在大幅度提高,中国已经走上了全面建设小康社会的发展之路。与此同时,人们对于财富的态度、观念和处理方式与过去相比发生了很大变化。忽如一夜春风来,不知从哪一天
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：风险管理灵敏度波动性VaR
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