债券定价公式|国外可转换债券定价理论研究综述

时间：2017-04-10 02:49:45 作者：杨环；

本文作者：杨环；成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2008年20期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：可转换债券是一种新型混合金融工具,由于具备股权债券双重特性而相当复杂。本文对国外建立在期权定价模型基础之上的多种经典可转换债券定价理论模型进行了综述,对各个理论模型的特点和存在问题进行了分析,并指出今后研究发展的方向。
【论文正文预览】：自从1843年美国NEWYORKERIE公司发行世界上第一只可转换公司债券后,可转换债券市场在全球范围内迅速发展,逐渐成为企业融资的主要工具之一。可转换债券可看成是在将来的一定时期或一定时期之后可转换成固定数量公司股票的债券,但它不仅具有普通债券的特征,又具有权益特征,是
【文章分类号】：F830.91;F224
【稿件关键词】：可转换债券定价理论信用风险
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