绩效改进的方法与策略|SPO策略改进的实证研究

时间：2017-04-03 15:55:39 作者：魏来；张绚；王士

本文作者：魏来；张绚；王士洋；成功正常投稿发表论文到《全国商情(理论研究)》2010年21期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：SPO策略是一种根据市场变动调整风险资产和无风险资产的比例,同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。本课题从修改B-S模型的角度来对投资组合保险策略进行改进和研究。
【论文正文预览】：日益活跃的金融创新不仅促进了新的投资工具的推陈出新,同时也为投资者创造了各种风险规避工具和风险对冲机制。在我国,受制于期权市场的发展限制,动态投资组合保险SPO策略得到了广泛的应用。1.文献综述1.1复制性卖权策略(SPO)RubinsteinLeland(1981)提出通过连续调整投资组
【文章分类号】：F224;F830.91
【稿件关键词】：SPO策略修正B-S模型等价复制
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