市场风险var|基于VaR的金融市场风险测量

时间：2017-04-01 08:04:18 作者：杨洁；刘连卫；

本文作者：杨洁；刘连卫；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2006年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：金融市场风险是各经济主体所面临的主要风险之一,如何对其进行恰当的管理已成为焦点,而研究表明,金融市场风险的测量是风险管理的核心和基础。本文对金融市场风险测量的主流方法——风险价值方法(ValueatRisk,VaR)进行了探讨。
【论文正文预览】：金融风险作为一种现实的经济运动,充满了不确定性,尤其是20世纪70年代以来,金融市场变得越发敏感而动荡,因而各种金融市场风险管理的理论和方法随之产生。其中,VaR方法是在金融市场风险测量的方差协方差方法,即波动性方法的基础上产生的统计方法,为测量复杂金融组合资产,乃至
【文章分类号】：F830.9
【稿件关键词】：VaR风险测量准确性检验
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