[利率互换交易行情论文]基于利率互换交易的商业银行利率风险管理研究

本文作者：程宇；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2010年03期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：商业银行经常性受到利率风险的困扰,银行要对利率风险进行必要的缺口管理。利率敏感性资金安排给银行的资产负债管理带来较大的经营风险,银行采用融资缺口模型进行资产负债管理,存在对市场利率把握不准的风险。随着利率衍生工具和交易的拓展,利率互换可以灵活地实现固定利率资金和浮动利率资金性质的转化,可以有效地控制由于市场利率变动而带来的利率风险。
【论文正文预览】：一、商业银行的利率风险利率风险(又称固定收益风险)是指市场利率的变动使商业银行资产与负债产生损失或收益的不确定性。巴塞尔银行监管委员会将利率风险分为重新定价风险、基准风险、收益率曲线风险和期权性风险四类。利率风险是针对利率敏感型资产和利率敏感型负债而言的,
【文章分类号】：F832.2;F822
【稿件关键词】：利率风险利率敏感资金缺口管理利率互换
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【稿件标题】：[利率互换交易行情论文]基于利率互换交易的商业银行利率风险管理研究
【作者单位】：哈尔滨学院;哈尔滨商业大学经济学院;
【发表期刊期数】：《黑龙江对外经贸》2010年03期
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【版权所有人】：程宇；

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