【可转债delta套利策略】丝绸转债为例分析可转债套利风险及策略

时间：2017-03-29 12:48:22 作者：李毅；李星楠；

本文作者：李毅；李星楠；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2009年09期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：文章针对中国现行无卖空市场的特点,分析了利用可转债进行套利过程中存在的股价波动、交易成本和套利资金规模可能产生的风险,并分别提出了无卖空市场的转债套利策略,并以纺织业市场现代服务商——江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司丝绸转债(125301)为例进行说明。
【论文正文预览】：近年来,可转债以其债性与股性独具一身的良好性质成为广大投资者偏好的投资品种。当可转债与其对应正股存在价格偏差时,可转债也具备良好的套利机会。因而可转债的投资市场得到了很好的发展。但是,在实际资本市场中,可转债的套利存在一定的风险,不能盲目操作。套利作为一种新
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：可转债套利风险
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【稿件标题】：【可转债delta套利策略】丝绸转债为例分析可转债套利风险及策略
【作者单位】：西南财经大学;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2009年09期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】：李毅；李星楠；