[非寿险定价考试论文]随机利率下寿险定价分析

时间：2017-03-27 17:05:31 作者：张倩；

本文作者：张倩；成功正常投稿发表论文到《对外经贸》2013年02期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：利率作为一项重要的货币政策工具,越来越频繁地被各国央行所使用。利率的频繁变动导致许多行业基于利率的系统风险越来越大,而且这种系统风险是外生变量,很难通过自身的业务予以化解,保险业是受利率影响非常大的行业。在传统的寿险保费计算过程中,保险公司会预先设定一固定的预定利率,然后在此预定利率下计算被保险人应缴纳的保费。预定利率一经确定,往往也确定了一个保单长时间的利率水平,当利率波动加剧,偏离预定利率较大时,就会给保险人或者被保险人带来损失。利用维纳对利息率函数建模,并将模型应用到保费计算中,代替传统的保费精算模型,可有效地降低保险公司基于利率的风险。
【论文正文预览】：随机利率模型指在一段时间内,为了研究利率的随机波动而建立的模型。主要分为均衡利率模型和无套利利率模型。随机利率的建模大多采用利息力累计函数建模,利息力累计函数一般定义为Y(t)=δt+Zt,其中Zt是随机过程,δ为与t无关的随机变量或常数。目前国内的精算研究人员对随机
【文章分类号】：F224;F842.6
【稿件关键词】：随机利率维纳过程定价
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【稿件标题】：[非寿险定价考试论文]随机利率下寿险定价分析
【作者单位】：哈尔滨商业大学金融学院;
【发表期刊期数】：《对外经贸》2013年02期
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