【r语言arima模型预测】基于ARIMA模型的我国GDP分析预测

时间：2017-03-25 17:17:02 作者：王正宇；王红玲；

本文作者：王正宇；王红玲；成功正常投稿发表论文到《对外经贸》2011年12期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：改革开放后,中国走上市场经济道路,与以往的计划经济相比,国内生产总值的计量应该以改革开放1978年为分水岭,GDP经济模型的建立应当以此为计量起点,做出分析和预测。基于Box-Jenkins(博克斯—詹金斯)方法的时间序列分析技术,对我国1978—2008年的年度GDP数据序列进行建模分析,验证该序列的时间序列特性,研究并选择了序列的最佳ARIMA模型,通过模型对我国2007—2011年度的GDP进行了预测。模型实证分析的结果表明:在GDP时间序列分析建模与预测方面,Box-Jenkins方法及其ARI-MA模型是一种精度较高且切实有效的方法模型。
【论文正文预览】：一、有关时间序列分析的理论时间序列分析,在预测一个时间序列未来的变化时,不再使用一组与之有因果关系的其他变量,而只是用该序列的过去行为来预测未来,不仅考察预测变量的过去值与当前值,同时对模型同过去值拟合产生的误差也作为重要因素进入模型,作为一种精确度相当高的
【文章分类号】：F222.33;F224
【稿件关键词】：ARIMA时间序列分析GDP
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【稿件标题】：【r语言arima模型预测】基于ARIMA模型的我国GDP分析预测
【作者单位】：安徽大学经济学院;
【发表期刊期数】：《对外经贸》2011年12期
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