【garch模型计算波动率】基于深证综合指数的GARCH模型实证分析

时间：2017-03-25 10:27:06 作者：李保霞；

本文作者：李保霞；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2011年08期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：用波动率模型研究深证综合指数2008年以来的变化,结果表明深证综合指数日收益率符合GARCH过程。该模型很好地刻画了深证综合指数日收益率的波动特点,同时也表明了2008年突发的金融危机对我国股票市场的冲击。
【论文正文预览】：一、引言2008年以来国际金融危机的爆发和不断扩展,使人们进一步意识到对金融工具及其衍生产品的风险管理的重要性。而波动率模型恰恰很好地刻画了金融资产的风险变化特征。它的提出虽然只有短短将近30年的时间,但是该模型在衍生证券定价和风险管理方面的重要作用使得它引起
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：波动率模型GARCH模型深证综合指数日收益率
【参考文献】:

杨卫涛;;基于ARCH模型的河南省居民消费价格指数实证分析[J];河南工业大学学报(社会科学版);2011年02期
黄金;;基于GARCH类模型的人民币汇率波动性研究[J];知识经济;2011年17期
王晓润;孙鑫;;基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险实证分析[J];商业时代;2011年20期
张苏林;;我国黄金现货波动率预测能力分析——基于GARCH模型与CARR模型的比较[J];金融理论与实践;2011年08期
鲁美娟;贾扬蕾;;基于GARCH模型的股市收益与股指波动的实证研究[J];会计之友;2011年20期
王若星;张德生;彭潇熟;;上证指数的基于小波的NN-GARCH模型及实证研究[J];陕西科技大学学报(自然科学版);2011年03期
金素;刘璐;;GARCH模型在金融风险测度中的应用——以2005～2010年沪深指数为例[J];金融教学与研究;2011年03期
沈玉波;张待见;宋立新;;基于Black-Scholes模型的期权定价新方法[J];大连理工大学学报;2011年04期
张奇;莫海燕;;ARCH模型族在中小板低碳股市场的实证分析与比较研究[J];中国市场;2011年18期
柴尚蕾;郭崇慧;苏木亚;;基于ICA模型的国际股指期货及股票市场对我国股市波动溢出研究[J];中国管理科学;2011年03期
谢赤;吴雄伟;;基于GARCH模型的CHIBOR行为实证分析[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年
杜子平;;金融系统市场风险协同持续性分析——关于沪深股市的实证分析[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
李汉东;方福康;;波动持续性与金融资产风险分析[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
傅冬绵;黄赜琳;;证券市场股票收益的GARCH模型[A];计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2001年
康宇虹;孙德鹏;郜中华;;KMV模型在我国上市公司信用风险度量中的实证研究[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
陈志斌;对冲基金流动性风险的计量与应用研究[D];同济大学;2008年
侯迎春;认股权证定价模型和方法及在我国的应用研究[D];对外经济贸易大学;2007年
张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年
李伟;基于金融波动模型的Copula函数建模与应用研究[D];西南财经大学;2008年
王振东;股指期货推出对股市波动性影响探究[D];中央财经大学;2008年
汪桂敏;基于GARCH模型的VAR方法在期货交易保证金设计中的应用[D];华中科技大学;2005年
尹波;我国认购权证上市对标的股票影响的实证分析[D];厦门大学;2008年
杨显;基于误差修正和GARCH模型的铜套期保值比率研究[D];河南大学;2009年
刘薇;基于误差修正与GARCH模型的套期保值比率估计与分析[D];湖南大学;2005年
张燕;人民币升值对我国股市波动性影响的实证研究[D];华中科技大学;2007年
张跃鹏;股指期货的风险配置、传导与控制[D];天津财经大学;2009年
严玉敏;基于Vasicek模型和CIR模型的中国利率期限结构实证研究[D];吉林大学;2009年
焦琦斌;基于极值理论的VaR方法在股指期货风险管理中应用研究[D];浙江大学;2009年
岑祎;股指期货波动性与股权分置改革关系研究[D];天津财经大学;2006年