【提高采购绩效的策略】动态投资组合保险策略绩效实证研究

时间：2017-03-24 09:30:51 作者：卢洁；

本文作者：卢洁；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2006年11期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文介绍了三种动态投资组合保险策略:CM(固定组合)保险策略、BH(买入持有)保险策略以及CPPI(固定比例投资组合)保险策略。通过采用深圳成份指数,对不同市场走势,设置不同的保底比例和乘数,仓位进行逐日调整,实证分析了三种策略的保险绩效。
【论文正文预览】：一、理论基础动态投资组合保险策略是由PeroldSharpe在《Dy-namicStrategiesforAssetAllocation》一文中提出的,其优势在于可有效避免市场整体变动所带来的系统风险。核心思想就是投资者根据其自身的风险偏好及承受能力,设定一些简单的参数,依据一定的调整法则不断调整其
【文章分类号】：F840;F224
【稿件关键词】：CM策略B&H策略CPPI策略
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