信用风险度量模型|基于Logistic回归的中国上市公司信用风险度量研究

时间：2017-03-24 03:07:29 作者：刘迎春；

本文作者：刘迎春；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2010年11期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：以我国A股90家上市公司为研究样本,利用其2008年的财务数据,通过运行SPSS,建立Lo-gistic回归模型,对其2010年的财务状况进行两类模式分类预测。对每一家上市公司,考虑其经营状况,根据对财务指标的曼—惠特尼检验结果,建立了包括净资产收益率、主营业务收入、净资产、总资产、每股净资产、每股现金流6项财务指标的Logistic预测模型。结果表明:模型的全样本判别准确率很高,可作为较理想的预测工具。
【论文正文预览】：一、引言金融市场的迅速发展使金融交易中的违约风险问题成为了世界性的难题。同信用风险市场扩张相对应的是信用风险复杂程度不断上升,尤其是20世纪90年代以来,全球各金融机构不断推出新技术和新业务,商业银行大量使用金融衍生产品规避信用风险,这些新产品在提高银行风险管
【文章分类号】：F224;F276.6
【稿件关键词】：Logistic回归模型财务指标预测能力
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