【生化危机4和5 关联性】中国内地、香港、美国股市关联性研究——基于金融危机的影响

本文作者：宋敏；常江；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2010年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文以2008年金融危机为转折点,将2006年6月1日～2009年3月27日分为两个阶段,运用Jo-hansen协整性检验和Granger因果检验方法,对中国内地、香港和美国三地股市的联动关系进行实证研究。研究发现金融危机的爆发加剧了市场波动,同时也加强了市场间相关性;而美国作为危机的根源地,也确实对其他市场产生了风险传染效应;另外,三地市场间的引导关系也发生了显著变化。
【论文正文预览】：一、引言早在20世纪90代初期,西方的学术界就开始关注不同市场间的联动关系,最先是集中于研究发达市场。1989年Taylor和Tonks在英国、德国、荷兰、日本和美国等股市的一体化的研究中,发现英国市场在外汇管制解除后和其它几个主要的市场有内生的关联性。Jeon和Chiang(1991)选
【文章分类号】：F224;F831.51
【稿件关键词】：金融危机联动关系Johansen协整性检验Granger因果性检验
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【稿件标题】：【生化危机4和5 关联性】中国内地、香港、美国股市关联性研究——基于金融危机的影响
【作者单位】：南开大学经济学院;中国人民大学商学院;
【发表期刊期数】：《中国物价》2010年05期
【期刊简介】：《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国物价杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2248/F，国际刊号：ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办，本刊为月刊，开本：大16......更多中国物价杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10074/)投稿信息
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