【cvar模型】商业银行贷款组合均值——CVaR优化模型研究

本文作者：史永奋；成功正常投稿发表论文到《江西社会科学》2014年10期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：信用风险是商业银行面临的主要风险,而其中贷款组合风险是银行业信用风险管理的重点,因此如何控制贷款组合风险成为银行信用风险管理的主要组成部分。本文以商业银行对各类企业违约损失率的CVaR最小化为目标函数,以银行各项资产组合收益函数的期望作为对收益的约束,建立了商业银行违约损失控制的均值-CVaR优化模型,并利用蒙特卡洛模拟方法研究了该模型的效果。结果表明采用均值-CVaR模型可以更加真实地反映商业银行贷款组合风险,有利于商业银行合理优化地配置资产组合。
【论文正文预览】：贷款风险对于银行业经营管理有着举足轻重的影响,其带来的信用风险也一直是商业银行经营管理的重点。本文界定的信用风险(又称违约风险)定义为:由于借款人、金融工具的发行人或者交易对手,由于其信用评级变动或者履约能力发生变化而不愿或无力履行合同构成违约,给另一方带来损
【文章分类号】：F224
【稿件关键词】：信用风险银行贷款Copula函数
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【稿件标题】：【cvar模型】商业银行贷款组合均值——CVaR优化模型研究
【作者单位】：美国南加州大学工程学院;
【发表期刊期数】：《江西社会科学》2014年10期
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