【全国城市信用监测模型】上市公司违约率信用监测模型研究

时间：2017-03-21 09:50:08 作者：李赟；

本文作者：李赟；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2011年06期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：根据我国上市公司违约的条件,创新地将违约风险引入到上市公司信用风险的研究中,建立了上市公司违约率信用监测模型,采用多元GARCH-M模型对上市公司股票回报的波动率进行估计,运用违约率信用监测模型获得公司的违约概率来分析判断其内在的信用风险,起到早期预警的作用。
【论文正文预览】：一、引言在全球信用不断膨胀的背景下,信用风险暴露越来越严重,已成为各国金融系统所面临的主要风险之一。我国的证券市场作为金融市场的一个重要领域,已有20多年的发展历程了。但由于我国经济发展处于转轨时期,市场法制建设、监管体制等尚不完善,加上上市公司还存在着治理结
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：信用风险上市公司GARCH-M模型违约距离违约率
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【稿件标题】：【全国城市信用监测模型】上市公司违约率信用监测模型研究
【作者单位】：山西财经大学;
【发表期刊期数】：《中国物价》2011年06期
【期刊简介】：《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国物价杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2248/F，国际刊号：ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办，本刊为月刊，开本：大16......更多中国物价杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10074/)投稿信息
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