新兴市场股票|新兴中国股票市场与成熟国际股票市场之间关系的实证研究

时间：2017-03-20 23:26:39 作者：张敏；姚军飞；

本文作者：张敏；姚军飞；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2009年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文通过方差分解和脉冲响应函数对中国股票市场、美国股票市场、香港股票市场和新加坡股票市场的收益率进行了实证研究,发现各个市场之间表现出一定的独立性,这在一定程度上说明通过国际股票市场所包含的信息并不能正确预测中国市场的股票的收益率,同时通过中国的股票市场的收益率信息也不能正确预测国际证券市场股票的有用信息。
【论文正文预览】：随着全球经济一体化的愈演愈烈，各国之间无论是实体经济还是虚拟经济都越来越紧密的联系在一起。国际因素(主要是国际证券市场)对本国证券市场的影响也逐步加深，近几年来，研究金融市场的专家都把重点放在了研究国际股票市场的联动性上，方法较多的是运用格兰杰因果关系检
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：股票市场方差分解脉冲响应函数实证研究股票收益率格兰杰因果关系检验日收益率独立性信息国际市场
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【稿件标题】：新兴市场股票|新兴中国股票市场与成熟国际股票市场之间关系的实证研究
【作者单位】：浙江工商大学统计与数学学院;
【发表期刊期数】：《中国物价》2009年01期
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