【碳排放交易机制】国际碳排放权交易价格关系实证研究

时间：2017-03-19 13:06:06 作者：洪涓；陈静；

本文作者：洪涓；陈静；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2010年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文分别分析了国际碳排放权交易市场主要两种商品EUA、CER各自期货价格与现货价格关系,以及两种商品之间的期货价格关系。通过建立VAR模型,利用协整检验,Granger因果检验以及脉冲响应函数法,实证分析了国际碳排放权交易市场价格。研究显示,碳排放权交易的两种商品期货价格和现货价格之间各自存在协整关系,EUA期货价格的发现功能已经初步体现,且EUA价格引导CER价格变化,二者长期具有趋同趋势。
【论文正文预览】：一、引言国际碳市场可以分为两类:基于配额的市场和基于项目的市场,后者进行清洁发展机制、JI项目两类交易。在国际碳排放权交易市场上,配额交易和清洁发展机制两种交易无论是在交易量和交易额上都占到了全球碳排放权交易的95%以上。目前,欧盟排放贸易体系(EUETS)已为全球市
【文章分类号】：X321;F713.35
【稿件关键词】：碳排放权交易期货价格现货价格VAR模型
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【稿件标题】：【碳排放交易机制】国际碳排放权交易价格关系实证研究
【作者单位】：北京工业大学;
【发表期刊期数】：《中国物价》2010年01期
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