【abap st05跟踪优化】指数跟踪优化方法研究——基于协整和启发式算法相结合

时间：2017-03-13 07:03:38 作者：檀卫林；

本文作者：檀卫林；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2012年30期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：考虑不允许卖空、整手交易和单支证券权重限制等现实情况,本文研究了将协整优化法和启发式算法中的阈值接受法相结合用于处理指数跟踪优化问题,以国内A股市场具有代表性的深证成分股指数为标的进行具体实证。实证结果显示二者的结合具有显著改善指数跟踪效果,以及与现实条件约束更加相符等优点。
【论文正文预览】：对于指数化投资的技术实现问题,学术界的注意力主要集中在如何将构造跟踪组合时考虑的各种因素转化为一个完整的目标规划问题,然后通过各种有效的数据处理方法来求解其最优化结果,以期得到符合条件的最优的指数跟踪组合。然而由于指数和股票的可直接获得数据均是不平稳的时间
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：指数跟踪协整阈值接受启发式算法
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【稿件标题】：【abap st05跟踪优化】指数跟踪优化方法研究——基于协整和启发式算法相结合
【作者单位】：上海大学经济学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2012年30期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】：檀卫林；