[沪深300指数成分股论文]跑赢沪深300指数的成分股组合构建——基于多因素模型的实证分析

时间：2017-03-09 06:49:35 作者：林德发；杨潇宇；

本文作者：林德发；杨潇宇；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2014年02期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：在股票投资实践中,如何构建跑赢沪深300指数成分股组合一直是投资者的期盼,同时也是股指期货期现套利的重要研究课题。本文选取2008年3月1日至2013年3月1日沪深300成分股的行情数据及基本面数据,利用多因素模型对成分股收益率进行预测,并通过WIND咨询提取相应成分股组合在近期的实际收益状况,验证成分股组合是否稳定跑赢沪深300指数。
【论文正文预览】：在股票投资市场,投资者常常将自己构建的投资组合收益率与沪深300指数收益率相比较,一方面可以粗略衡量自己的投资组合相对于大盘的盈亏水平,另一方面可以满足股指期货期现套利的需要。若是投资组合收益率能稳定跑赢沪深300指数收益率,这样便可以采用买入现货股票组合+卖出期
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：沪深指数成分股组合多因素模型主成分分析法
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【稿件标题】：[沪深300指数成分股论文]跑赢沪深300指数的成分股组合构建——基于多因素模型的实证分析
【作者单位】：天津商业大学经济学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2014年02期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】：林德发；杨潇宇；