【copula分布估计算法】基于Copula的金融变量边缘分布特征分析

时间：2017-03-08 00:19:12 作者：战雪丽；

本文作者：战雪丽；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2013年36期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：在分析金融资产投资组合风险及金融衍生产品套期保值及风险对冲问题时,往往需要用到多个资产之间相关性的分析指标。简单线性相关系数在分析动态投资组合及资产间具有非线性相关关系时,具有局限性。Copula函数可以描述变量之间的非线性相关关系,不限制变量边缘分布的形式,灵活构建变量间的联合分布,因此在金融投资组合及风险分析中具有广泛的应用。本文借助仿真试验对Copula构建的变量联合分布与变量的边缘分布,进行详细分析。
【论文正文预览】：1问题提出金融市场中,不同市场及金融资产的时间序列数据,可以理解为某个金融随机变量的具体实现。而不同的金融时间序列数据,都对应于某个特定的随机过程。变量服从不同的分布,对构造Copula函数联合分布是否有直接影响?如何既能反映单个变量的边缘分布,具体描述单个变量的随
【文章分类号】：F830
【稿件关键词】：Copula函数相依结构边际分布金融数据序列
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【稿件标题】：【copula分布估计算法】基于Copula的金融变量边缘分布特征分析
【作者单位】：北京物资学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2013年36期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】：战雪丽；