arma garch|我国黄金价格收益率及其波动性研究——基于ARMA与GARCH族模型

时间：2017-03-06 22:07:47 作者：黄宇梦；

本文作者：黄宇梦；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2013年22期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文使用2002年10月31日到2013年5月23日共2578个交易日的Au99.95的黄金现货价格,对其建立ARMA、GARCH模型,发现其日收益率存在波动聚类的现象,而TARCH模型则揭示其收益是非对称的,在黄金市场,价格波动受利好消息影响更大。
【论文正文预览】：我国黄金价格收益率及其波动性研究——基于ARMA与GARCH族模型西南财经大学经济信息工程学院黄宇梦黄金一直是投资者较为喜爱的一种投资选择。最近几年,特别是在后金融危机阶段的美元危机,刺激了对黄金投资和投机需求的增加,在黄金市场上的反映是黄金价格的波动性加剧和风险的
【文章分类号】：F224;F832.54
【稿件关键词】：黄金价格收益率波动性GARCH族模型
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【稿件标题】：arma garch|我国黄金价格收益率及其波动性研究——基于ARMA与GARCH族模型
【作者单位】：西南财经大学经济信息工程学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2013年22期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
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