【人民币汇率波动】基于门限自回归模型的汇率异常波动分析

时间：2017-03-04 07:19:08 作者：王淑秀；蒋艳；吴

本文作者：王淑秀；蒋艳；吴天魁；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2014年17期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：汇率的波动受诸多因素的影响,且随着时间的推移图象呈现非线性,一般的研究方法很难对此进行研究分析,于是本文提出了一种分段线性的非线性时间序列模型——门限自回归模型(TAR)。本文首先以美元/人民币即期汇率和远期汇率为例,利用门限自回归模型(TAR)对即期汇率和远期汇率对数收益率的异常波动进行分析;然后将异常波动与宏观经济形势和宏观事件相对照,进一步解释宏观因素对汇率波动的影响;最后根据TAR模型得出的数据图形,说明汇率期限越长存在的不确定因素越多且汇率波动越大。结果表明,该方法是合理可行的,为其他相关波动分析提供了理论依据。
【论文正文预览】：1引言在日益开放的国际经济环境中,一个国家汇率的变动受到诸多因素的影响,既包括宏观经济因素,又包括微观的市场结构因素,此外还会受到国际政治因素的影响。然而汇率的变动对进出口贸易收支、国内物价水平、对外储备等起着至关重要的影响,因此有必要对汇率的波动进行研究分析
【文章分类号】：F832.6;F224
【稿件关键词】：门限自回归模型汇率波动分析非线性
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【稿件标题】：【人民币汇率波动】基于门限自回归模型的汇率异常波动分析
【作者单位】：上海理工大学管理学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2014年17期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】：王淑秀；蒋艳；吴天魁；