三因子模型超额收益率|应用ARCH族模型分析深圳股票收益率

时间：2017-02-25 23:14:55 作者：李少颖；郝香芝；

本文作者：李少颖；郝香芝；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年29期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：正对股票收益率的统计研究有助于资本流动和资产定价分析,并且通过股票收益率的波动性大小可以对股票市场的投资风险进行定性分析,因此研究股票市场的收益率有很重要的意义。针对股票收益率的非正态性、非独立性、尖峰厚尾性和波动集群性等特征,1982年Engle提出了ARCH模型。此后用这种模型分析金融
【论文正文预览】：对股票收益率的统计研究有助于资本流动和资产定价分析,并且通过股票收益率的波动性大小可以对股票市场的投资风险进行定性分析,因此研究股票市场的收益率有很重要的意义。针对股票收益率的非正态性、非独立性、尖峰厚尾性和波动集群性等特征,1982年Engle提出了ARCH模型。此
【文章分类号】：F832.51
【稿件关键词】：股票收益率模型分析组合模型资产收益率股市收益率波动性股票市场深圳条件方差统计研究
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【稿件标题】：三因子模型超额收益率|应用ARCH族模型分析深圳股票收益率
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2007年29期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：李少颖；郝香芝；