[投资组合var计算公式论文]基于VaR约束的证券组合选择方法研究

时间：2017-02-24 09:15:09 作者：杨雯靖；

本文作者：杨雯靖；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年09期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：VaR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,本文在简要介绍的VaR概念及计算方法后,在经典的Markowitz均值-方差模型的基础上,加入了VaR约束,研究了基于VaR约束的证券组合投资决策优化模型及其有效边界,并就此VaR模型的数学特性进行了分析。
【论文正文预览】：一、引言由Markowitz在1952年发表的一篇题为“证券组合的选择”的论文被公认为“标志着现代证券组合理论的开端”。Markowitz根据每一种证券的期望收益率、方差和证券间的协方差矩阵,构建证券组合的有效边界,再根据投资者的效用无差异曲线,确定最优投资组合。然而,在实际投
【文章分类号】：F830.91;F224
【稿件关键词】：证券组合风险价值均值-方差模型有效边界
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【稿件标题】：[投资组合var计算公式论文]基于VaR约束的证券组合选择方法研究
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2007年09期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：杨雯靖；