【基于var模型实证分析】基于VAR模型的股指动态实证研究

时间：2017-02-19 05:11:09 作者：付春娟；时勇；李

本文作者：付春娟；时勇；李靖荣；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2006年06期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：针对国内主要股票市场的股指数据,本文对股票价格波动进行了单位根检验和因果关系检验,并在此基础上建立向量自回归模型,以分析各指数间的联动关系,进行实证研究。
【论文正文预览】：股票指数是表明股票行市变动情况的价格平均数。作为市场价格变动的指标,其本质功能是用平均值的变化来描述股票市场的动态变化,这也是任何一种股价指数都必须具备的基本功能。由于股指的波动与经济周期的波动有着惊人的相关性,它是研究和预测经济形势的有效工具,所以通常成
【文章分类号】：F224
【稿件关键词】：单位根因果关系VAR模型方差分解
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【稿件标题】：【基于var模型实证分析】基于VAR模型的股指动态实证研究
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2006年06期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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