分形的特征范文|我国螺纹钢线材市场的分形特征

时间：2015-01-10 16:18:12 作者：曲红涛；庄新田；田琨

本文作者：曲红涛；庄新田；田琨；苑莹；成功正常投稿发表论文到《系统管理学报》2014年02期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：运用重标极差分析方法(R/S分析法)、消除趋势波动分析(DFA方法)以及多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA方法),对我国螺纹钢线材市场收益率序列进行实证研究。结果表明:我国螺纹钢和高线两种钢材的日收益序列具有尖峰厚尾特征,并不服从正态分布,存在显著的正相关性和长记忆性;且螺纹钢和高线的日收益率序列具有明显的多重分形特征,因此仅用单一的标度指数对其进行描述是不合适的。
【论文正文预览】：国外关于资本市场长记忆性的研究开展得比较早。Peters等[1-2]运用R/S分析(RescaledRangeAnalysis)对美国的金融市场和少量其他国家的金融市场进行了比较全面地分析,发现均具有比较明显的分形特征。Helms[3]较早地采用R/S分析,发现大豆期货存在长记忆性的可能。Panas等[4]分
【文章分类号】：F764.2;F224
【稿件关键词】：重标极差分析消除趋势波动分析长记忆性多重分形
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【稿件标题】：分形的特征范文|我国螺纹钢线材市场的分形特征
【作者单位】：东北大学工商管理学院;
【发表期刊期数】：《系统管理学报》2014年02期
【期刊简介】：《系统管理学报》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，系统管理学报杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN31-1977/N，国际刊号：ISSN1005-2542。系统管理学报杂志社由中华人民共和国教育部主管、上海交通大学主办，本刊为......更多系统管理学报杂志社(http://www.400qikan.com/qk/5233/)投稿信息
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