【风险概率】金融风险的多变量联想合概率分析技术研究

时间：2017-02-17 13:17:31 作者：魏晓琴；林新岳；

本文作者：魏晓琴；林新岳；王莉萍；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2006年27期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：如何有效防范金融风险对投资者至关重要。本文以实际交易行情为背景,考虑了多种影响价格走势的不确定因素及其概率特征,应用多维联合概率理论,采用ISP的随机模拟法,求得风险与各种影响因素的关系,从而达到降低投资损失的目的。
【论文正文预览】：一、前言在风险管理的各种方法中,VAR(ValueAtRisk)方法比传统的风险测量技术有更大的适应性和科学性。VAR是求解给定的置信水平和目标时段下预期的最大损失,但选择什么样的模型来预测资产价格变动对VAR方法的影响很大。目前现有的市场VAR模型都是以常规的金融资产和以往创新
【文章分类号】：F830;F224
【稿件关键词】：金融风险多维联合概率随机模拟
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【稿件标题】：【风险概率】金融风险的多变量联想合概率分析技术研究
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2006年27期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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