【最大熵模型的应用】基于最大熵的房地产投资组合模型

时间：2017-02-15 03:42:52 作者：信恒占；赵克；

本文作者：信恒占；赵克；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年02期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：房地产投资组合模型多以方差或标准差作为风险度量指标。本文从分散风险的角度运用熵的概念,建立了房地产投资组合的熵优化模型,并给出通解,使对房地产投资组合模型的应用更加合理、客观。
【论文正文预览】：我国房地产投资始于上世纪90年代,并且成为固定资产投资的主要方向,也是资本流向的主要领域。房地产投资组合模型多以方差或标准差作为风险度量指标,均需计算协方差、相关系数等,在实际应用中存在一定的缺陷。规避风险的另一种方法是分散化。本文提出熵的概念作为房地产投资
【文章分类号】：F293.3;F224
【稿件关键词】：投资组合方差熵风险度量
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【稿件标题】：【最大熵模型的应用】基于最大熵的房地产投资组合模型
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2007年02期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：信恒占；赵克；