非寿险未决赔款准备金评估的广义线性模型平滑性改进

本文作者：闫春；张良玉；成功正常投稿发表论文到《系统工程》2014年01期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：保险索赔历史数据不足,可靠性不高,将严重影响保险公司对未决赔款准备金的评估精度。本文借鉴国内外相关研究经验,研究了准备金评估模型中的平滑问题,介绍了一种以广义线性模型为框架,考虑事故年因子、发展期因子和日历年因子为主要影响因素的平滑化模型,并结合利用Bootstrap法,给出了模型的参数估计方法和未决赔款准备金的预测分布与均方误差等其他统计特征度量。平滑化方法可有效减少随机模型的参数个数,使得参数估计变平稳,提高模型的索赔尾部数据处理能力。
【论文正文预览】：1引言未决赔款准备金的评估结果对非寿险保险公司至关重要,其评估的精度将显著影响保险公司的业绩和经营的风险。随着时代的发展,相关研究逐渐的深入,未决赔款准备金评估模型从简易的确定性模型方法逐渐演化到了随机性模型与方法,并向动态参数、半参数随机模型方向演化;研究的
【文章分类号】：F840.62;F224
【稿件关键词】：未决赔款准备金广义线性模型平滑化Bootstrap方法
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【稿件标题】：非寿险未决赔款准备金评估的广义线性模型平滑性改进
【作者单位】：山东科技大学数学与系统科学学院;
【发表期刊期数】：《系统工程》2014年01期
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