基于SV-GED模型的极值风险度量研究

本文作者：周孝华；张保帅；成功正常投稿发表论文到《管理工程学报》2014年01期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：把GED分布引入SV模型,构建SV-GED模型,然后与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,进而建立一种新的金融风险度量模型——基于EVT-SV-GED的动态VaR模型,并通过沪深300指数和恒生指数的每日收盘价进行实证分析,研究显示:EVT-SV-GED模型能有效刻画中国股票市场的波动性特征,并且能够既有效又合理的度量金融市场风险。
【论文正文预览】：0引言随着金融自由化、金融全球化和资产证券化的发展,全球各个国家之间的经济联系不断加深,新的金融工具不断出现,加之现代化信息传播手段的迅速发展,促使金融创新活动空前活跃,金融风险也更呈现出复杂化、多样化态势,从而使金融市场风险管理面临着更多的压力和挑战,同时也对
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：极值风险SV-GED模型马尔科夫蒙特卡洛模拟
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【稿件标题】：基于SV-GED模型的极值风险度量研究
【作者单位】：重庆大学经济与工商管理学院;
【发表期刊期数】：《管理工程学报》2014年01期
【期刊简介】：《管理工程学报》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，管理工程学报杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN33-1136/N，国际刊号：ISSN1004-6062。管理工程学报杂志社由中华人民共和国教育部主管、浙江大学主办，本刊为季刊......更多管理工程学报信息
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