【非线性规划模型】非线性波动模型在上海股票市场中的应用

时间：2017-02-08 17:26:53 作者：安俊英；张卫国；

本文作者：安俊英；张卫国；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年33期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文采用非线性GARCH模型研究中国股票市场的波动性。实证结果表明,非线性GARCH模型较传统的线性GARCH模型显著提高了股票市场波动性的描述与预测能力,且非线性GARCH模型的VaR值具有较高的精度,其中以ANSTGARCH模型的效果为最佳。
【论文正文预览】：波动性是金融市场最为重要的特征之一,资本市场的波动率的一个重要特征就是它不能被直接观察,但它往往表现出“高峰厚尾、微弱但持久记忆、波动集群”等现象。针对这些特征,Engle(1982)首先提出了ARCH模型,Bollerslev(1986)将ARCH模型推广成广义ARCH模型,即GARCH模型。随后又
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：波动性非线性GARCH类模型风险价值上海股票市场条件方差预测能力波动率股票市场风险置信水平误差率
【参考文献】:

翟东升,袁宁;我国股市风险测算方法研究[J];北京工业大学学报(社会科学版);2001年03期
孟海亮;VaR在我国证券投资基金评价中的应用[J];北京工业大学学报(社会科学版);2004年04期
郭志钢,张晶,朱小梅,潘昱;概率准则意义下基于VaR的证券组合模型遗传算法优化仿真[J];北京联合大学学报;2005年03期
陈锐刚,杨国孝;基于分形市场假设下的VaR计算[J];北京理工大学学报(社会科学版);2003年01期
王春红,曹兴华;VaR方法在国债利率风险管理中的应用[J];商业研究;2004年01期
侯丽英;VaR风险控制在采购策略研究中的应用[J];商业研究;2004年05期
陈学华,杨辉耀,唐珂;VaR RAROC与投资组合问题探讨[J];商业研究;2004年06期
路杨,黄娜;期权定价理论在企业财务风险管理中的应用[J];商业研究;2004年06期
冯旭;干胜道;杨帆;;开放式基金委托代理风险研究[J];商业研究;2005年22期
杨士鹏;;VaR-APARCH模型与期货投资风险量化分析[J];商业研究;2005年23期
张小艳;孙爱军;;小麦期货风险监控模型实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
吴启芳;证券投资基金绩效评估方法研究及实证分析[D];湖南大学;2002年
樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
韩其恒;稳定分布及投资组合研究[D];天津大学;2003年
杨艳萍;创业投资的风险分析与风险控制研究[D];武汉理工大学;2003年
魏世振　;面向过程波动的质量测定与改进方法及其应用研究[D];南京理工大学;2003年
刘福斌;基于风险的电力系统安全评估、决策和市场运作[D];东南大学;2003年
林江辉;我国上市公司盈余预告披露研究[D];厦门大学;2003年
贾超;基于可靠度的结构风险分析及其在南水北调工程中的应用研究[D];河海大学;2003年
甘正在;农产品期货市场经济功能分析[D];中国社会科学院研究生院;2003年
彭浩;中国农产品期货市场效率问题的研究[D];西南财经大学;2004年
洪如明;我国证券市场非线性特征实证研究[D];厦门大学;2001年
张海军;金融风险的度量方法及其在我国的应用研究[D];广西大学;2002年
谭政勋;资产证券化的金融风险管理研究[D];湖南大学;2002年
刘湘云;网上支付系统风险的定量分析与管理模式研究[D];暨南大学;2002年
周浩;股指期货风险及其管理研究[D];暨南大学;2002年
欧璟;湖南景智投资公司规范发展策略研究[D];湖南大学;2002年
张国辉;极值理论及其在风险价值中的应用[D];浙江大学;2003年
徐翠萍;基于VaR的上市公司综合评价体系研究[D];浙江大学;2002年
王华;基于VaR的投资组合优化方法研究[D];厦门大学;2002年
陈远明;我国证券公司内部风险管理的问题及对策研究[D];重庆大学;2002年
许明康;电子干涉、衍射实验──微观粒子波粒两象性的验证[J];物理;1980年04期
中国科学院生物物理研究所小剂量效应协作组;低剂量率~(60)Co-γ射线长期慢性照射对猕猴的影响[J];中国科学A辑;1980年06期
雷米·莱斯蒂安,米歇尔·帕蒂;量子理论的创立[J];自然杂志;1980年06期
杜萦曾;;一种旁入射干涉仪的初步理论探讨[J];江西师范大学学报(自然科学版);1980年02期
刘定宇;量子力学几率方程[J];大连海事大学学报;1981年01期
林辛未;关于量子力学理论的解释[J];西南师范大学学报(自然科学版);1981年01期
张肇西,张长春;中微子振荡和中子振荡[J];自然杂志;1981年11期
罗万前;德布罗乙关系式[J];四川师范大学学报(自然科学版);1981年04期
李学丹;;用自制电子管测定电子荷质比(e/m)[J];物理实验;1981年03期
马明德;;对目前波动方程偏移的看法[J];石油地球物理勘探;1981年03期
山东证券研究所杨平王怀芳;证券基金稳定市场实证研究[N];中国证券报;2000年
;热恋男女想法痴迷[N];云南科技报;2000年
国通证券邓良生;B股过度投机不再[N];中国证券报;2001年
雨佳;用期权定价理论评估新经济公司[N];证券时报;2001年
;交易费用调整对市场影响有多大[N];中国证券报;2002年
宋逢明江婕李超;稳定深圳股票市场波动性建议[N];中国证券报;2002年
张玲;程序化交易争议的焦点问题[N];中国证券报;2002年
;交易费用的市场效应[N];证券时报;2002年
宋逢明江婕李超;深圳股票市场稳定性研究[N];证券时报;2002年
王如富;传统盈利模式三大不足[N];国际金融报;2003年
杨萍;我国资本市场发展中的金融创新研究[D];中国社会科学院研究生院;2000年
许进军;桩波动性状若干问题的研究[D];浙江大学;2001年
张红芳;经济增长与发展中的技术进步[D];西北大学;2001年
黄建兵;中国证券市场微观结构研究[D];复旦大学;2003年
刘沛;开放经济下金融稳定的理论与实践[D];暨南大学;2003年
刘杰文;机构投资者对资本市场效率影响的研究[D];华东师范大学;2003年
徐旭初;股指期货的国际比较研究——模型、实证及中国课题[D];复旦大学;2003年
马骥;指数化投资[D];吉林大学;2004年
陈静;新兴证券市场开放风险及其防范制度研究[D];浙江大学;2004年
蒋祥林;中国股票市场波动性影响因素研究[D];天津大学;2003年
李红;我国商业医疗保险若干问题研究[D];西南财经大学;2000年
熊锐;国际资本流动的波动及其风险管理[D];西南财经大学;2000年
陈法军;蛹期土壤水分状况对棉铃虫生长发育和繁殖的影响[D];南京农业大学;2001年
葛雪晖;关于股票异地上市的实证研究[D];对外经济贸易大学;2001年
陈泽忠;中国股市的波动性研究[D];西南财经大学;2001年
陈胜荣;技术分析有效性的实证研究[D];厦门大学;2001年
蒋毅;广元市电网谐波抑制方法研究[D];重庆大学;2002年
王伟;中国饭店业营销渠道策略分析[D];对外经济贸易大学;2002年
张海军;金融风险的度量方法及其在我国的应用研究[D];广西大学;2002年
谢英毅;论我国证券市场结构的完善[D];西南财经大学;2002年

【稿件标题】：【非线性规划模型】非线性波动模型在上海股票市场中的应用
【作者单位】：上海理工大学理学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年33期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：安俊英；张卫国；