[计量经济学var模型论文]VaR框架下的市场风险计量——以银行间回购市场为例

时间：2017-02-07 01:40:29 作者：罗雪；

本文作者：罗雪；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年27期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：正顺应巴塞尔监管实践的国际化和我国银行业改革的现实要求,中国银行业监督与管员会于2004年～2005年先后出台了《商业银行市场风险管理指引》、《市场风险监管现查手册》等指导性文件,为商业银行市场风险的测度和监管提供了一套完整的政策性
【论文正文预览】：顺应巴塞尔监管实践的国际化和我国银行业改革的现实要求,中国银行业监督与管员会于2004年～2005年先后出台了《商业银行市场风险管理指引》、《市场风险监管现查手册》等指导性文件,为商业银行市场风险的测度和监管提供了一套完整的政策性框架。信用风险、市场风险和操作风
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：市场风险管理风险计量回购市场商业银行计量方法市场因子置信度历史模拟法资产组合内部模型
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【稿件标题】：[计量经济学var模型论文]VaR框架下的市场风险计量——以银行间回购市场为例
【作者单位】：北京理工大学;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年27期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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